aszer/etf
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feat: 添加ETF轮动策略诊断分析实验

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新增6维度策略诊断实验脚本和报告:
- task1: 信号产生分析 (调仓频率、无效调仓率)
- task2: 收益计算分析 (T+1执行偏差、溢价问题)
- task3: 调仓逻辑分析 (最小持仓期模拟)
- task4: 资金管理分析 (止损、波动率适配)
- task5: 收益归因分析 (集中度、静态vs轮动)
- task6: 回撤诊断分析 (最大回撤复盘、尾部风险)

输出报告:
- diagnosis_report.md: 完整策略诊断报告
- rebalancing_optimization_experiment.md: 调仓频率优化实验报告

实验结论:
- 发现调仓过于频繁 (405次/1549天)
- No-Trade Region方案可提升年化3%、夏普0.11
- 但改善幅度有限，信号质量是根本瓶颈
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aszerW
2026-06-06 15:00:28 +08:00
parent f3ba6eb799
commit 04b858ff09
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rotation/experiments/__init__.py Normal file
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@@ -0,0 +1,5 @@
"""
ETF 轮动策略诊断实验模块
每个 Task 独立脚本，分析策略在不同维度的问题与优化方向。
"""