用信号产出之后第二根k线买入

trend.py

@@ -1,3 +1,5 @@
+from turtle import width
+from plotly.io import renderers
 import vectorbt as vbt
 import pandas as pd
 
@@ -6,9 +8,11 @@ import pandas as pd
 # ========================
 # 从本地读取 ETH/USDT 1天K线数据（来自OKX）
 df = pd.read_feather("/Users/aszer/Documents/vscode/cta/user_data/data/okx/ADA_USDT-1d.feather")
+# df = df[df['date'] >= '2025-07-01']
+df.set_index("date", inplace=True)
 # 提取收盘价作为交易价格
 price = df["close"]
-
+open = df["open"]
 # ========================
 # 技术指标计算
 # ========================
@@ -40,7 +44,7 @@ rsi_oversold_bounce = (rsi_6.shift(1).rolling(3).max() < 21) & \
                       (rsi_12.shift(1).rolling(3).max() < 26.25)
 
 # 合并所有买入信号：任一条件满足即产生买入信号
-entries = ema_bullish_cross | rsi_oversold_bounce
+entries = ema_bullish_cross
 
 # ========================
 # 卖出条件定义
@@ -66,8 +70,9 @@ exits = sell_cond
 # 使用 vectorbt 的信号回测引擎，构建投资组合
 pf = vbt.Portfolio.from_signals(
     price,                  # 价格序列
-    entries,                # 买入信号
+    entries.vbt.fshift(1),                # 买入信号
-    exits,                  # 卖出信号
+    exits.vbt.fshift(1),                  # 卖出信号
+    price=open,
     init_cash=100,          # 初始资金 100 USDT
     fees=0.001,             # 交易手续费 0.1%（买卖均收）
     sl_stop=0.05,           # 止损：从最高价回撤5%时触发
@@ -78,4 +83,7 @@ pf = vbt.Portfolio.from_signals(
 # 输出回测统计结果
 # ========================
 print(pf.stats())
-
+# fig = pf.plot_orders(width=1200, height=800)  
+# fig.show(renderer='browser')  
+orders_df = pf.orders.records_readable  
+print(orders_df)